一种基于拟牛顿法的AR模型参数估计

作者：朱庆; 王忠; **

来源：电子测量技术, 2007, 30(11): 43-46.

DOI：10.3969/j.issn.1002-7300.2007.11.012

• AR模型
• Yule-Walker方程
• 拟牛顿法
• 谱估计
• BFGS

功率谱是描述随机信号基本特征的重要参数,AR(autoagressive)模型谱估计因其运算量较小,广泛用于各种信号处理中.用AR模型实现谱估计的关键在于寻找AR模型的参数.由AR模型引出Yule-Walker方程,分析说明Yule-Walker方程实质上是线性预测误差功率最小的驻点方程,求AR模型各参数的问题也可归结为求在最小均方误差准则下的线性预测器系数的问题.并由此提出用拟牛顿法来搜索AR模型参数,实现谱估计.通过计算机仿真,对产生的谱漂移现象、谱分裂现象和频率分辨能力进行分析,验证了该算法的有效性.

• 单位
  四川大学