基于Copula函数的二维时间序列条件相依性研究

作者：易文德; 廖少毅

来源：统计与决策, 2008, (10): 6-8.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2008.10.020

• 短期相依
• 同期相依
• 组合资产
• Copula函数

条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。

• 单位
  香港城市大学; 西南交通大学; 经济管理学院; 重庆文理学院