一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质

作者：姚远; 徐付霞^*

来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2023, 39(01): 87-94.

DOI：10.19492/j.cnki.1672-0946.2023.01.003

• Copula函数
• 单参数扰动
• 和谐性度量
• 不可交换性度量
• 最佳界

证明了在一定条件下给定二元Copula函数增加扰动项之后仍是一个Copula函数，给出了单参数扰动Copula的和谐性度量τ和ρ的计算公式．以乘积Πλ，FGMλθ为例探讨了τ和ρ随扰动参数的变化规律，拓展了原Copula的相关性度量范围，增强了适用性．对单点值给定的Copula的上下界CU,CL增加扰动项构造新的奇异型Copula，并研究其和谐性度量和非对称性度量．

• 单位
  天津工业大学