两类跳扩散模型的双币种期权定价

作者：何家文; 韦铸娥

来源：凯里学院学报, 2012, (03): 9-12.

• 双币种期权
• 跳扩散模型
• 等价鞅测度
• Fourier反变换 quanto options
• jump-diffusion model
• equivalent martingale measure
• fourier transform

在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较.

• 单位
  北京航空航天大学北海学院