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摘要
在时间序列季节调整的预调整过程中,需要识别和去除交易日效应的影响。文章考察了现有PMI季调方法的质量,基于PMI数据特征设定了未考虑交易日效应的参考模型,比较了采用不同交易日效应模型的季节调整结果,研究显示:参考模型季调结果明显优于现有季调后序列,参考模型季调后序列频谱图中存在交易日尖峰,需要对交易日效应做进一步处理;PMI数据中春节效应的影响明显大于交易日效应;单一变量交易日效应模型比多变量模型效果稍好,但二者季节调整质量均差于不考虑交易日效应的参考模型。设定和考察了考虑月份长度和常数项的交易日效应模型,与参考模型相比,该模型在季节调整后序列中不再存在交易日尖峰,季节调整质量较好。
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单位山东科技大学; 经济管理学院
