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摘要
<正>本文围绕多变量金融时间序列的非线性检验及重构展开讨论,基于金融系统具有的复杂特点,根据金融市场研究理论发展过程,包括随机游走理论、有效市场假说以及资产定价模型理论等,为全面深入的分析金融市场出现的波动,研究人员使用非线性方法,对金融市场发展过程进行分析,为金融市场发展提供参考依据。在全球经济发展背景下,现有的金融市场秩序正在发生改变,不仅影响到发达国家,中国作为发展中国家也受到巨大的影响。在金融市场发展以及金融体系重新建立过程中,中国金融发展应抓住发展的机遇,勇于迎接挑战,借助金融力量实现经济跨越式发展的目标。研究金融时间序列的非线性检验及重构,遵循
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单位山西财经大学
