该文研究股票价格服从跳跃-扩散过程时的股票期权定价问题。金融市场的不断发展涌现出众多的金融理财产品，传统股票期权定价模型难以合理描述突发性的股票价格变动，而在实际情况中股票价格因受国际局势、地区政策以及突发问题等影响会急剧性上涨或下跌，因此传统股票期权定价模型对于实际金融市场缺乏一定的适用性。基于此，该文通过股票价格的跳跃-扩散过程，利用鞅方法将股票定价问题转化为期望求解问题，推导出股票价格行为服从跳跃-扩散过程的期权定价公式。
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