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摘要
针对再保险合同设计问题，即再保费的定价问题，假设市场上有1家保险公司和1家再保险公司，其中，保险公司从事2类保险业务，再保险公司从事1类保险业务。为了体现保险公司与再保险公司之间的竞争，假设3类保险业务具有相依性，且允许保险公司从事再保险业务。利用相对业绩，量化保险公司与再保险公司之间的竞争。保险公司和再保险公司的目标都是寻找最优的再保险合同，最大化它们终端财富的均值同时最小化其方差。在Stackelberg博弈框架下，通过使用随机分析和随机控制理论，求得最优再保险合同和值函数的显式解。最终，通过数值实验分析模型参数对最优再保险合同的影响，比较一些特殊情形与一般情形的关系。
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单位数学学院; 西安财经大学
