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摘要
本文针对信用违约率进行实证研究,使用Logit模型研究信用违约率和近年来选定的宏观经济指标之间的关系,分析影响违约率的主要因素,推导出宏观经济因素发生变化对于商业银行风险的具体影响;以中国建设银行为例,运用压力情景测试的方法,在多种情景下测试CCB的风险控制能力,研究发现即使在严重冲击下,准备金和资本金也足以覆盖压力事件的损失。本文研究便于商业银行在经营中制定相应规则规避此类风险,对银行业有着一定的指导意义。
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单位辽宁工业大学; 浙江大学
