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摘要
使用相关性分析、协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等实证研究方法,基于2006年6月15日—2020年10月23日的中国铜期货和现货价格数据,分析中国铜期货和现货价格之间的关联程度。研究结果表明:中国铜期货和铜现货价格之间具有长期稳定的协整关系,两者相互引导,但前者对后者的影响程度更大,价格偏离时恢复到均衡状态时间较长,运行效率较差。因此,应从市场结构、制度和技术创新、国际化程度等方面提出对策建议,进而提高中国铜期货发展水平。
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单位经济管理学院; 东北农业大学
