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摘要
研究铜期货价格对通货膨胀的影响,主要利用2009年1月至2018年10月份铜期货价格月份数据以及可以衡量通货膨胀率指标的消费品价格指数(简称CPI)月份数据,基于向量自回归(简称VAR)模型进行实证分析,另外,通过脉冲响应分析和方差分解分析更直观地反映了给予铜期货价格一个正向的作用对于通货膨胀的影响,结果表明:铜期货价格可以提前预测通货膨胀率的趋势,铜期货价格的结构冲击对通货膨胀率变化的贡献度长期稳定在8.81589%左右,表明铜期货价格对通货膨胀率具有较强的预警作用,可供相关的政策部门提前做好应对通货膨胀率变化的措施。
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