以我国14家上市商业银行为研究对象,在CoVaR模型的基础上,使用分位数回归方法,对银行自身的风险价值和对整个银行系统的风险溢出效应进行测算。按照风险溢出效应的绝对值大小,对商业银行系统重要性进行排名。结果表明,国有商业银行的系统性风险普遍高于股份制商业银行,应该有针对性地对商业银行进行监管。
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