基于GARCH模型的A股市场波动研究与危机预警——以中国石化为例

作者：李杰; 沈栩竹

来源：价值工程, 2018, 37(14): 33-34.

DOI：10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2018.14.016

• 股票交易
• GARCH(1,1)
• 波动性
• 风险值

本文以中国石化公司2012年1月至2017年10月30日的股票交易数据为研究对象,采用GARCH模型对中国石化股价的波动特性进行了研究,并结合Var值对其风险进行了预警。

• 单位
  云南国土资源职业学院; 昆明冶金高等专科学校