科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
摘要
如何避免系统性金融风险,维护金融稳定,一直是我国金融监管最为重视的问题之一。本文以我国上市商业银行会计数据为基础,探索从商业银行自身资本结构、盈利能力、收益质量、专项指标四个维度建立Lasso模型,科学选择评估指标体系,构建我国商业银行信用风险评估模型,并与全变量回归模型和逐步回归模型进行比较。实证分析发现,相对于全变量回归模型和逐步回归模型,Lasso模型更能抓住商业银行信用风险的关键因素,而且模型稳健性和预测准确率也更高。研究结论为商业银行信用风险管理和防控提供了新的管理思路与实际指导作用。
-
单位中国人民银行
