Zero-Coupon bond pricing模型的最优系统与群不变解(英文)

作者：张颖; 高雯

来源：纺织高校基础科学学报, 2009, 22(01): 8-14.

• Zero-Coupon bond pricing方程
• 李对称
• 李代数
• 最优系统

将李群理论用于金融问题中出现的数学模型的微分方程,研究了Zero-Coupon bond pricing模型.求出了该模型的单参数李点对称及它相应的群伴随表达式,由此求得该模型允许的一维李群的子代数的最优系统并且利用最优系统构造该模型相应的微分方程的一些特殊的不同类的闭解.

• 单位
  西北大学