基于藤Copula模型的最值期权定价

作者：曹朵; 卢俊香^*

来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版), 2020, 40(03): 8-14.

DOI：10.13467/j.cnki.jbuns.2020.03.002

• 藤Copula
• 最值期权
• 非参数方法
• 蒙特卡罗模拟

目的解决多维Copula用单个参数来度量多变量之间相依结构的局限性。方法非参数方法与Copula相结合。结果使用藤构造的Copula方法对构建高维Copula函数和一般高维Copula函数进行了对比。通过Matlab给三资产最值期权的非参数定价模型进行积分运算,最后得出三资产最值期权的价格。结论使用藤构建的Copula来描述资产之间的相依结构,最终得出三维藤Copula拟合效果最好。

• 单位
  西安工程大学; 西安理工大学