经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题

作者：赵霞; 刘锦萼

来源：高校应用数学学报A辑(中文版), 2005, (03): 313-319.

DOI：10.13299/j.cnki.amjcu.001165

• Lundberg基本方程
• 标准布朗运动
• 普哇松过程
• 破产概率
• 鞅方法 Lundberg's fundamental equation
• standard Brownian motion
• Poisson process
• ruin probability
• martingale approach

考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.

• 单位
  中国人民大学; 山东财经大学