基于Bessel过程的波动率障碍期权定价

作者：张继超; 周航; 马辉

来源：北华大学学报(自然科学版), 2020, 21(02): 152-156.

• 障碍期权
• 随机波动率模型
• Bessel过程

利用修正Bessel函数研究Hull-White随机波动率模型下一种特殊障碍期权,假设累积实际波动率为某一给定阈值,在到期时刻观察是否生效的欧式波动率障碍期权定价问题,提出一种关于波动率的金融衍生品,给出关于随机波动率模型下的多维定价问题的解析定价公式.

• 单位
  长春大学; 吉林农业科技学院; 北华大学