本文利用中国A股市场中所有股票近年来的相关财务数据与行情数据,对500多个股票因子进行了显著性分析与主成分分析,构建了两个新的选股主因子:技术因子与价值因子,并以此为基础建立了多因子量化选股策略。最后利用近五年数据对该策略进行了回测与实证分析,结果表明该策略在不同市场行情下都能够在低风险的同时稳定地获取超过基准收益率的高额回报。
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