我国豆油期货与现货价格协整关系分析

作者：王百超; 逯宇铎; 乔美娥

来源：经济纵横, 2012, (01): 92-95.

DOI：10.16528/j.cnki.22-1054/f.2012.01.008

• 豆油期货
• 协整检验
• 脉冲响应函数
• 方差分解

本文以大连商品交易所豆油期货为对象,研究了期货与现货价格之间的动态关系,定量分析了期货与现货市场在价格发现中作用的大小。研究表明:豆油期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,大连豆油期货单向引导现货价格且豆油期货市场在价格发现功能中起着主导作用。

• 单位
  大连理工大学; 大连职业技术学院