破产概率和最优超额损失再保险

作者：桂有利; 杨金铎

来源：保险职业学院学报, 2009, (05): 15-18.

• 破产概率
• 超额损失再保险
• 风险暴露
• 扩散逼近 Ruin probability
• Excess of loss reinsurance
• Risk exposure
• Diffusion approximation

本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang(2)分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。

• 单位
  中南大学