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摘要
基于随机矩阵理论和社会网络分析方法，运用双因素模型对商品期货和股票市场间原始相依结构进行过滤，得到更加真实的相依结构；依据更加真实的相依结构所揭示的相关关系，得到“经过筛选的组合”；对“经过筛选的组合”和单纯“股票组合”的业绩从最小方差边界、滚动夏普比率、滚动在险价值和滚动预期损失四个方面进行比较。研究结果表明，商品期货市场和股票市场间基本是零相关，“经过筛选的组合”的业绩优于单纯“股票组合”的业绩，商品期货加入股票组合能带来多样化利益。
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单位经济管理学院; 广西师范大学
