纵向数据单指标模型的截面复合分位数回归及变量选择

作者：孙晓霏; 王康宁^*; 林路

来源：数学学报(中文版), 2023, 66(05): 899-916.

• 复合分位数回归
• 纵向数据
• 单指标模型
• copula函数
• 变量选择

复合分位数回归(composite quantile regression)在稳健性和估计效方面具有优势.针对纵向数据单指标模型,本文提出了基于截面复合分位数回归的估计方程和光滑门限(smooth-threshold)变量选择方法.新方法继承了复合分位数回归的优势,且能够利用copula函数刻画纵向数据的组内相关性.基于一些较弱的条件,我们建立了大样本性质.数值模拟和实际应用都验证了方法在有限样本时的表现.

• 单位
  山东工商学院; 山东大学