组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法

作者：刘晓娟

来源：上海电力学院学报, 2017, 33(03): 304-306.

• 证券投资选择
• 随机规划模型
• 概率测度
• 线性规划

引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特点,更具有实际的应用价值.

• 单位
  上海电力大学; 数理学院