双到达过程带索赔成本风险模型的破产概率

作者：覃东君; 李俊平; 刘志峰; 吕靖

来源：数学理论与应用, 2011, (02): 110-114.

• 双到达过程
• 更新过程
• 风险模型
• 破产概率
• 鞅 double arrival process renewal process risk model ruin probability martingale

本文考虑了一种双到达过程带索赔成本的一般更新过程的风险模型,主要是运用鞅来估计该模型在初始准备资金为U0的条件下有限时间内的破产概率ψ(U0,t)的最小上界和最终破产概率ψ(U0)。

• 单位
  中南大学; 湖南化工职业技术学院