股市预测的一个随机时间序列模型及其实证

作者：姚金斌; 李志林

来源：吉首大学学报(自然科学版), 2008, (03): 40-43.

DOI：10.3969/j.issn.1007-2985.2008.03.012

• 股市
• 自回归模型
• 预测

给出了将非平稳时间序列转化为平稳序列构建自回归模型的步骤和方法.将这一方法具体运用于上证指数的预测,并证实该方法与实际吻合很好.最后讨论了该方法运用于股市波段预测应注意的问题.

• 单位
  吉首大学师范学院; 海南大学