推广马尔柯夫调制市场上的期望-方差组合选择

作者：刘琦; 杨鹏; 马雍鑫; 梁晓光

来源：曲靖师范学院学报, 2018, 37(06): 5-8.

• 连续时间
• 均值-方差组合选择
• 推广马尔柯夫调制市场
• 有效边界
• HJB方程

研究了连续时间上的期望-方差组合选择问题.目标是,在终值财富的期望等于d(d∈R)的限制下,使终值财富的方差最小.该问题是随机最优的LQ线性控制问题,应用随机控制的理论解决该问题.获得了最优的投资策略和有效的均值-方差边界,通过一个例子解释了得到的结果.

• 单位
  西京学院