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摘要
本发明公开了一种基于自监督判别式网络的金融指数时序异常检测方法,该方法基于自监督下采样模块及代理监督网络模块两个组成部分实现。其中,自监督下采样模块通过对时序信息进行下采样并赋予每一条时序子序列一个关于下采样尺度信息的标记。输入时间序列经过自监督下采样模块后产生一个带有尺度信息标记的样本集合,紧接着通过一个代理监督网络模块实现对样本集合中不同尺度的分类,从而实现对输入时间序列的特征建模。最后基于代理监督网络模块的损失函数值作为异常检测指标对金融指数时间序列样本进行异常检测。本发明公开的异常检测方法具有训练高效的特点,同时达到了高精度的金融指数时间序列异常检测效果。
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