中美玉米期货的长记忆性检验及其影响分析

作者：高志达; 周本慈

来源：现代营销(上旬刊), 2019, (07): 222-223.

DOI：10.19921/j.cnki.1009-2994.2019.07.187

• 中美玉米期货
• MR/S分析法
• 长记忆性

本文主要采用修正的R/S分析法对中美两国玉米期货的收益率及收益波动率进行长记忆性检验,结果表明,CBOT玉米的收益率不具有长记忆性,ECD玉米连一收益率具有长记忆性;二者的收益波动率均具有长记忆性的结论。并结合中美市场的差异对我国玉米期货市场的发展提出建议。

• 单位
  南华大学