广义自回归模型设计矩阵的分解定理

作者：杨丽

来源：山西大学学报(自然科学版), 2008, (03): 331-335.

• 广义自回归模型
• 设计矩阵
• 分解定理
• 渐近标准形
• 重对数律

文章给出的定理将设计矩阵Pn=∑_(k=1_~nX_kX′_k分解成对角块矩阵,对角元分别对应于平稳的.振荡的和爆炸的自回归子模型.其中X′k=(X(k),…,X(k-p+1)),Φ(B)X(n)=ε(n).

• 单位
  中北大学