论主权货币国际化对主权国股市繁荣的影响

作者：杨秀刚; 戴冬阳

来源：统计与决策, 2013, (16): 147-150.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2013.16.054

• 货币国际化
• 变系数模型
• 股市规模与繁荣

文章利用美元、欧元、英镑、日元与瑞郎1995~2010年面板数据,论证了主权货币国际化与主权国股市繁荣的协整关系,利用变系数模型比较分析了五种国际化货币对股市繁荣水平的具体影响。结论表明五种国际化货币对股市的规模与繁荣影响个体差异明显。

• 单位
  中国人民解放军陆军勤务学院; 中南财经政法大学