基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题

作者：赵宁宁; 王承竞^*

来源：数值计算与计算机应用, 2022, 43(01): 38-48.

• 分位数回归
• 增广拉格朗日函数方法
• 交替方向乘子法

分位数回归是对数据进行分析与预测的有效方法.由于分位数回归的损失函数具有非光滑性,有关分位数回归的计算问题仍面临着一些挑战.本文通过从罚分位数回归的对偶问题出发基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,简称ADMM)求解罚分位数回归问题.并在一些温和的条件下,给出对偶交替方向乘子法(dual ADMM,简称dADMM)的全局收敛性及局部线性收敛速度.数值试验验证了该算法的有效性.

• 单位
  数学学院; 西南交通大学