基于方向距离函数的动态网络DEA基金绩效评价

作者：王小俐; 张鹏; 魏建国

来源：北京邮电大学学报(社会科学版), 2018, 20(05): 80-89+98.

DOI：10.19722/j.cnki.1008-7729.2018.0100

• 数据包络分析
• 网络DEA
• 方向距离函数
• 效率
• 绩效评价 data envelopment analysis
• network DEA
• direction distance function
• efficiency
• performance evaluation

基于方向距离函数,提出一种动态的网络数据包络分析（Data Envelopment Analysis,DEA）模型来评价基金的效率。为有效评价基金在中长期投资过程中的绩效,分别选取基金收益的净值、基金收益净值的条件在险价值和标准差、费率作为收益率、风险和成本的度量指标。最后,基于中国基金市场上的数据,计算了5个不同区间的基金效率值,结合不同样本年度的效率值分析基金绩效变化的原因,并通过输入和输出指标的数值验证了模型的有效性。

• 单位
  经济管理学院; 华南师范大学; 武汉理工大学