风险中性假设下的连续二叉树模型的期权定价公式

作者：龙松; 向丽苹

来源：黄冈师范学院学报, 2012, 32(03): 20-23.

• 风险中性假设
• 二叉树模型
• 期权定价

本文在风险中性假设的基础上,对n期二叉树模型下的欧式看涨期权公式进行了重新完整的推导,并对当n趋向无穷大时的极限情况给出详细的证明.

• 单位
  华中科技大学武昌分校; 武汉华大新型电机科技股份有限公司