基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法

作者：刘家鹏; 苏涛

来源：统计与决策, 2010, (06): 4-6.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.06.008

• 评价系统
• 评估
• 蒙特卡洛方法

信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。

• 单位
  清华大学; 天津市统计局