rLasso正则化Logistic回归模型的估计

作者：周生彬; 高妍南; 黄叶金

来源：统计与决策, 2019, 35(12): 22-26.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.12.005

• rLasso
• 坐标下降算法
• Logistic回归
• 广义线性模型
• Oracle性质

文章将rLasso惩罚函数推广到Logistic回归模型,并给出单坐标rLasso惩罚估计问题的解析解,结合坐标下降算法思想,给出线性模型rLasso以及Logistic-rLasso惩罚估计问题的坐标下降求解方法。数值模拟验证所提坐标下降算法的有效性,并说明rLasso惩罚比LASSO类惩罚能选择更为稀疏的模型。

• 单位
  哈尔滨师范大学; 金融学院; 哈尔滨商业大学; 清华大学