风险最小化与效用最大化投资组合模型的比较

作者：林子芃

来源：质量与市场, 2020, (21): 139-141.

• 收益
• 风险
• 最小方差
• 最大效用
• 股票投资组合

投资股票的根本目的在于获取收益。但在股票投资中,收益总是伴随着风险。为了降低风险获得更大收益,投资者会将两种及两种以上的股票组合在一起进行投资。本文在马克维兹均值方差理论的基础上,通过对股票组合的收益、风险分析,利用最小方差、最大效用模型,找出在不同的风险偏好下最优的股票投资组合。