为了建立符合我国证券市场实际情况的马科维茨模型,通过逐步添加限制条件的方法,建立了一个基于买空卖空限制、交易费用限制、最小交易单位限制的模型.用MATLAB软件实现非线性非光滑规划问题的求解,并用该方法来解决所建立的马科维茨模型.选取上海证券市场15只股票进行实证研究.结果表明,该模型及算法是有效的.
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