基于均值回归价格过程重构隐含波动率

作者：赵小银; 杨柳^*

来源：安徽师范大学学报(自然科学版), 2020, 43(04): 329-337.

DOI：10.14182/J.cnki.1001-2443.2020.04.004

• 隐含波动率
• 反问题
• 最优控制
• 存在性
• 唯一性

讨论原生资产的隐含波动率,无论在理论上还是实际应用中都有着重要意义。主要研究基于均值回归价格过程重构隐含波动率的反问题。利用最优控制理论将原问题转化为优化问题,讨论了控制泛函极小元的存在性,并建立了极小元所满足的必要条件。最后,证明最优解是局部唯一的。

• 单位
  数理学院; 兰州交通大学