证券风险度量理论方法的评述

作者：舒建平; 应松宝; 黄建宏

来源：系统管理学报, 2006, (04): 305-311+317.

• 风险度量
• 不确定性风险理论
• 下方风险理论
• 组合偏差模型
• 交易策略

对现有的风险度量理论与方法进行了简单的评述,指出它们的优点与不足,并进一步提出了两个风险度量的新观点:首先,上(正)偏差对投资者来说具有正效应,对风险具有负面影响,也应该纳入风险度量的范畴,由此提出了风险度量的组合偏差模型;其次,风险度量与投资者所(拟)选的交易策略有关。

• 单位
  西南交通大学; 经济管理学院; 海南大学