基于改进的Legendre小波方法的期权定价

作者：李钰; 吕会影

来源：东莞理工学院学报, 2022, 29(01): 13-23.

DOI：10.16002/j.cnki.10090312.2022.01.003

• Legendre小波方法
• Black-Scholes偏微分方程
• 欧式期权
• Sylvester方程

基于有限差分和Legendre小波方法给出了欧式期权的Black-Scholes偏微分方程(PDE)的数值解。相比文献方法,改进的组合方法只需要少量的基函数,不需要选择很小的步长,该方法更易于实现,执行速度更快。数值结果验证了该方法的有效性和实用性。

• 单位
  安徽机电职业技术学院