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摘要
资产配置策略是金融投资领域中投资者们重点关注的一类问题，较为合理的资产配置策略不仅能够优化投资者的投资模式，而且能够为投资者们带来较为可观的超额收益。大类资产是投资者们在资产配置中常作选择的基底资产。基于此，本文拟采用生成式深度学习模型——GAN网络的衍生模型CGAN-GP网络对未来交易日中各项大类资产的投资风险进行追踪与预测，并选择传统资产配置模型——风险平价模型作为策略基本框架以设计智能资产配置策略，进行大类资产配置与量化交易。实证结果表明CGAN-GP网络所对应的策略净值具有较高的夏普比率与较高的年化收益率，且CGAN-GP网络具有较低的波动率，这也体现出CGAN-GP网络所对应策略的强稳健性。
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