外汇储备的组合预报法

作者：毛志杰; 曹杰; 朱奇; 吴武清; 陈敏

来源：系统工程理论与实践, 2012, (10): 2119-2128.

• 组合预报
• 外汇储备
• 次贷危机
• GDP
• R~2权重 combination forecast
• foreign exchange reserve
• subprime lending crisis
• GDP
• R~2 weight

通过深入研究我国外汇储备季度增量与主要宏观经济变量的计量关系,发现宏观经济形势对外汇储备增长有重要影响.提出R~2权重组合预报法,该方法将R~2统计量作为模型预测结果组合的权重,对不同模型的预测结果进行组合加权,得到了较为稳定而且准确的预报结果:外汇储备规模将会持续增长.对此结果提出了相应的政策建议.

• 单位
  中国科学院数学与系统科学研究院; 中国人民大学; 国家外汇管理局