股票价格指数的趋势预测——基于上证指数数据的时间序列分析

作者：吴小强; 吕文龙

来源：金融经济, 2012, (20): 80-82.

• 时间序列分析
• 股价指数
• ARIMA模型

股票价格指数是一个国家经济建设健康状况的体温表,它的变化大致反映了该国经济结构和经济活动的宏观变化趋势。文中利用了计量经济软件EViews6.0,以上证指数为例,选择了ARIMA模型进行拟合和预测。实验结果表明,该模型的绝对误差以及百分比绝对误差都控制在了一定范围之内,因此该模型拟合效果较好,预测值接近实际值。最后,借助该模型对2012年07月27日至2012年09月09日的上证指数进行了预测。

• 单位
  中国工商银行; 江苏省行政学院