Lévy过程驱动的BSDE的反比较定理与Jensen不等式（英文）

作者：李标; 徐静; 张波

来源：数学杂志, 2015, 35(01): 23-34.

DOI：10.13548/j.sxzz.2015.01.003

• 反比较定理
• Lévy过程
• Jensen不等式

本文研究了由一维Lévy过程驱动的倒向随机微分方程(BSDE)的反比较定理.利用一般g-期望下BSDE的反比较定理的证明方法,推导出了一般f-期望下BSDE的反比较定理,并给出了一般f-期望下Jensen不等式成立的充分必要条件.

• 单位
  中国人民大学; 重庆大学; 金融学院; 中南财经政法大学