价格波动源模型下欧式上入局期权的鞅定价

作者：朱丹

来源：吉首大学学报(自然科学版), 2006, (03): 23-26.

• 障碍期权
• 鞅测度
• 价格波动源模型
• 风险中性定价
• Girsanov定理 barrier option
• martingale measure
• models of stock price fluctuation
• risk-neutral valuation
• Girsanov's theory

在股票价格波动源模型———传统的正态分布的修正模型下,利用鞅方法定价,得到欧式上入局期权的定价公式.由于模型能更精确地描述现实市场的股价波动,从而得到的定价公式也能更好地贴近市场.作为该模型的特例,同时得到传统的对数正态分布模型下欧式上入局期权的定价公式.

• 单位
  湖南师范大学; 湖南财政经济学院