CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

作者：李倩; 王利^*

来源：北京化工大学学报(自然科学版), 2023, 50(06): 112-118.

DOI：10.13543/j.bhxbzr.2023.06.014

• Lévy驱动
• 测度变换
• Feynman-Kac定理
• 欧式期权定价

考虑在随机利率环境下，标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型，其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式，并通过数值模拟证明该级数解是收敛的，最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。

• 单位
  数理学院; 北京化工大学