基于Copula模型,以上海股票市场行业板块指数作为研究样本,展开对中国股票市场板块间的相关结构的实证研究,获得如下研究结果:混合Copula模型的AIC值最小,SBC值最大;Clayton Copula函数的权重最大,所分析的四个板块指数的下尾相关性表现较为明显,即当一个板块指数下跌的时候,其他板块指数跟着下跌的概率比较大。
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