基于离散指数函数优化的GM(1,1)模型

作者：王正新; 党耀国; 刘思峰

来源：系统工程理论与实践, 2008, 28(02): 61-67.

DOI：10.3321/j.issn:1000-6788.2008.02.008

• GM(1
• 1)模型
• 背景值
• 最优化
• 预测

证明了离散的齐次指数函数经一次累加生成后为离散的非齐次指数函数,离散的非齐次指数函数经一次累减生成后为离散的齐次指数函数.结合GM(1,1)模型误差产生的原因分析,用非齐次指数函数来拟合一次累加生成序列,推导出最优的背景值计算式.大量的数据模拟和模型比较表明,优化后的模型提高了背景值的精确性以及灰预测模型的拟合精度和预测精度,并且在发展系数绝对值较大时仍然有很高的精度,突破了小于2的限制.

• 单位
  南京航空航天大学