带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计及数值仿真

作者：贾朝勇

来源：长春师范大学学报, 2020, 39(08): 1-5.

• α稳定过程
• Ornstein-Uhlenbeck过程
• 参数估计
• 数值仿真

随机微分方程的参数估计是概率论及应用领域的重要研究课题。本文考虑一类带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,构造了两个未知参数的最小二乘估计量,并通过数值仿真的方法讨论了估计量的统计性质。

• 单位
  蚌埠学院